مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

ارزش گذاری سهام با استفاده از روش های معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه‏گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر در بازار های مالی باید مدل های قیمت گذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدل های مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان‏دهند ه توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام می باشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.