|
|
|
|
بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخههای تجاری در اقتصاد ایران (با استفاده از روش تجربی لوکاس و مدل رگرسیون خودتوضیح برداری)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
معیری فرزاد ,زاینده رودی محسن ,جلایی اسفندآبادی عبدالمجید ,محرابی حسین
|
|
منبع
|
مدلسازي اقتصاد سنجي - 1396 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:9 -31
|
|
چکیده
|
سئوال اصلی مقاله این است که آیا جهش پولی نرخ ارز می‌توا ند یک متغیر پیشرو در وقوع چرخههای تجاری در ایران باشد. برای پاسخ به این سئوال ابتدا از روش فیلترینگ هادریک پرسکات تکانه های نرخ ارز، جهش پولی نرخ ارز و تکانه های تولید ناخالص داخلی واقعی در طی سالهای95-1368 محاسبه شد و چهار چرخه کامل ارزی (اوج اوج) شناسایی گردیدند. سپس از روش تجربی لوکاس همبستگی متقابل تکانه تولید ناخالص‌داخلی واقعی با تکانه‌های نرخ ارز محاسبه شد و معلوم گردید که تکانه‌های نرخ ارز، متغیری پیشرو در وقوع چرخههای تجاری در ایران بوده اند. در ادامه مدل رشد ادواردز مطابق با الگوی مقاله تصریح و اجرای آن در روشرگرسیون خود توضیح برداری با استفاده از تکنیک واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان دادند که جهش پولی نرخ ارز می‌تواند عامل پیشرو در شکل گیری تکانه‌های تولید در اقتصاد باشند.
|
|
کلیدواژه
|
جهش پولی نرخ ارز ,چرخه تجاری ,روش تجربی لوکاس ,مدل رگرسیون خود توضیح برداری
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه اقتصادکشاورزی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hmehrabi2000@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|