ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک های ایران

با توجه به نقش و اهمیت سیستم بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توجه به ثبات سیستم بانکی نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی دارد. برای این منظور سیستم بیمه سپرده کمک زیادی در راستای نقش فوق بازی می کند. در این مقاله با استفاده از مدل قیمت گذاری مرتون، نرخ بیمه سپرده تحلیل و ارزیابی می شود. برای این منظور از بین بانک های خصوصی 9 بانک طی دوره زمانی 1394-1389 انتخاب شده است. همچنین به منظور انتخاب نوع سپرده از سپرده های پنج ساله به عنوان بلند ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید استفاده شده است. در این مقاله از روش تخمین حداکثر درست نمایی دون به منظور محاسبه داده های ورودی فرمول مرتون استفاده شده است. با توجه به اینکه در روش مرتون ارزش دارایی بانک و انحراف معیار بازدهی دارایی ناشناخته می باشد، لذا در روش رون و ورما بر اساس ارزش سهام و نوسانات آن و در روش mle بر اساس تابع درست نمایی مقادیر فوق محاسبه می شود. با توجه به بالا بودن نرخ بیمه سپرده مشاهده می شود که ریسک بانکداری در ایران در حال افزایش است. همچنین با مقایسه تخمین های بدست آمده با استفاده از روش رون و ورما و روش حداکثر درست نمایی ملاحظه می شود که نرخ بیمه سپرده بر اساس روش mle که روشی کارا برای محاسبه نرخ بیمه سپرده می باشد، بیشتر است.