|
|
|
|
حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
اکبری رحمان ,جهاندیده محمد تقی ,مختاری رضا
|
|
منبع
|
پژوهش هاي رياضي - 1400 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:639 -654
|
|
چکیده
|
در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (rbf) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(cfd4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می‌زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در انتها جواب‌های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد.
|
|
کلیدواژه
|
معادله بلک شولز نمایی با پرش، اختیار معامله اروپایی و آمریکایی، توابع پایه‌ای شعاعی، تفاضلات متناهی فشرده
|
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه ریاضی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه ریاضی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه ریاضی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mokhtari@cc.iut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
classification of finite p groups with metacyclic automorphisms group
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
Abstract
|
in this paper we classify finite p groups (p>2 ) with metacyclic automorphism group. particularly we prove that the automorphism group of group g is metacyclic if and only if g is cyclic of order p^n.
|
|
Keywords
|
exponential black sholes with jump ,american and european options ,radial basis functions ,compact finite difference
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|