>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک انصار)  
   
نویسنده غریب ایمان ,کوشا عماد
منبع راهبرد مديريت مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:125 -150
چکیده    امروزه با توجه به محدودیت های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک ها نیاز به حل مسئله تصمیم گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت ها، متغیرها و ماهیت مدل ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه سازی سبد تسهیلات محدودیت های سیاستی، بودجه ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه های مشتریان نسبت به وام دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت های دیگر بهبود دهد. از بین مدل های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل ها داشته است.
کلیدواژه بهینه سازی سبد تسهیلات بانکداری خرد، کمینه سازی ریسک تسهیلات، مدل سازی غیر خطی، مدلسازی آرمانی، الگوریتم ژنتیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه مهندسی مالی, ایران
پست الکترونیکی emadkoosha92@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved