مقایسه روش های شبکه عصبی فازی با شبکه عصبی موجک فازی در پیش‌بینی قیمت سهام بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف پژوهش حاضر مقایسه قدرت پیش بینی روش های شبکه عصبی فازی با شبکه عصبی موجک فازی در پیش‌بینی قیمت سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره پژوهش این پژوهش از سال 1390 تا 1395 است. در این پژوهش، از سیستم منطق فازی به همراه سیستم شبکه عصبی چندلایه با ساختار بهینه‌سازی پس انتشار خطا و ماکزیمم همپوشانی تبدیل موجک گسسته برای متغیرهای نرخ ارز، نفت اوپک، طلا، شاخص کل سهام و همچنین حجم معاملات برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مدل با استفاده از تابع هزینه بروز رسانی شده انجام‌گرفته است. نتایج پژوهش در مقایسه شبکه عصبی فازی موجک و شبکه عصبی فازی نشان می دهد که قابلیت اطمینان پیش بینی قیمت سهام بانک‌ها با شبکه عصبی موجک فازی بالای 90 درصد و با شبکه عصبی فازی بالای 80 درصد است. درنتیجه شبکه عصبی موجک فازی باقابلیت اطمینان بالاتری نسبت به شبکه عصبی فازی عمل می‌کند.