تاثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه

سودآوری بانک‌ها امری تعیین‌کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک‌ها به‌عنوان موسسات مالی و خدماتی نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین‌رو از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش‌های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک‌ها و قرار گرفتن حرکت بانک‌ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص‌های سلامت بانکی و تاثیرگذاری آن بر کارایی بانک‌های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص‌کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک‌های‌ تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تاثیر شاخص‌های سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می‌دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه‌ی 23 10٫ درصد تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های تجاری در ایران دارد، درحالی‌که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه‌ی 10.23 درصد تاثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری بانک‌ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر معنی‌دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی‌های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک‌های موردبررسی است.