>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب  
   
نویسنده احمدخان بیگی سهیل ,عبدالوند ندا
منبع راهبرد مديريت مالي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:27 -44
چکیده    یکی از گزینه‌های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می‌باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش‌بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت‌های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم‌های بهینه‌سازی جستجوی پیشین می‌باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال‌های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم‌های بهینه‌سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش‌بینی(آماره‌های اندازه‌گیری خطاr2,rmse)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می‌باشد.
کلیدواژه پیش بینی قیمت سهام، شبکه عصبی، الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی abdolvand@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved