بهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روش‌های تحلیل تکنیکال و داده کاوی

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس همیشه مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر می‌شوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌وسیله شبکه عصبی فازی پیش‌بینی می‌شود و بر‌اساس پیش‌بینی‌های به دست آمده، مدل ریاضی بهینه‌سازی بر مبنای عواملی چون میانگین، واریانس و چولگی سبد سهام ارائه می‌شود. سپس، این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل می‌شود. تحقیق حاضر از بعد هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از بعد روش، از نوع توصیفی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدل ارائه شده در این مقاله، در مقایسه با روش‌های سنتی و شاخص بازار، بازدهی بیشتری را با توجه به واریانس و چولگی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.