طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها

ورشکستگی بانک‌ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک‌ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص‌‌های پیشرو در پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک‌ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک‌های ایران تحت تاثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می‌توانند با بکارگیری آن شاخص‌ها، بانک‌های در معرض خطر را شناسایی نمایند.  همچنین، نتایج نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص‌های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها هستند.

Design of Early Warning System for Predicting Exposure to Failure Time of Banks

The collapse and failure of a bank could have devastating consequences to the entire banking system and widespread repercussion effect on other banks and the economy as a whole. The main objective of this paper is to design an early warning system for predicting failure time of banks by type of ownership and investigating the effects of the leading indicators in predicting bankruptcy of the Iran#039 s banks using KaplanMeier model and Cox hazard model in survival analysis framework. For this purpose, banks financial statement over the period of 20012014 were used. The study showed that the survival of Iranian banks Influenced by 13 leading variable that banking supervisors can use these indices for identifying highrisk banks. The results have shown that Private banks have been less shelf life and the cost indices, credit risk and liquidity risk are the most important factors affecting the time of bank’s insolvency.