|
|
|
|
آزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
طهرانچیان امیرمنصور ,بالونژاد نوری روزبه
|
|
منبع
|
نظريه هاي كاربردي اقتصاد - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:1 -22
|
|
|
|
|
چکیده
|
نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین‌الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می‌شود. بررسی‌های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان‌گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تاثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش همجمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (arfima) و روش حداکثر درستنمایی (eml) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.
|
|
کلیدواژه
|
پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز حقیقی تعادلی، الگوی خود رگرسیون متحرک انباشته کسری
|
|
آدرس
|
دانشگاه مازندران, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه خاتم, گروه اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
roozbeh_noury@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Examining the Persistence of Real Exchange Rate Misalignment in Iran
|
|
|
|
|
Authors
|
Tehranchian Amir Mansoor ,Balounejad Nouri Roozbeh
|
|
Abstract
|
Exchange rate, as a measure of a nation#039 s currency against the currencies of other countries indicates the economic condition of the country at international level. Deviation from the equilibrium real exchange rate is due to the creation misalignment. Studies on the exchange rate and its impact on macroeconomic variables indicate that the misalignment or real exchange rate deviation from equilibrium path has a negative impact on macroeconomic variables. In this study, persistence in real exchange rate misalignment during the period 19782013 has been studied in Iran. For this reason First Equilibrium real exchange rate equation using Johansen cointegrationmethod was estimated. Then, using the Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average model (ARFIMA) and Exact Maximum Likelihood (EML) method persistence of real exchange rate misalignment is determined. Persistence Test results showed that the degree of integration real exchange rate misalignment is equal to 0.42, indicating the persistence of the real exchange rate misalignment in Iran.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|