|
|
|
|
الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عبدلی قهرمان ,فرد حریری علیرضا
|
|
منبع
|
نظريه هاي كاربردي اقتصاد - 1394 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:1 -24
|
|
چکیده
|
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سالهای 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند، جمعآوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنیداری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.
|
|
کلیدواژه
|
رتبهبندی اعتباری ,ریسک اعتباری ,مدل لاجیت ,بانک رفاه
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
alirezahariri@alumni.ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credit Risk Modeling of Refah Bank's Corporate Customers
|
|
|
|
|
Authors
|
Abdoli Ghahraman ,Fard Hariri Alireza
|
|
Abstract
|
The main aim of this research is to identify effective factors and to find a model in order to estimate credit risk of Refah Bank's corporate customers. In order to do so, qualitative and fiscal information of a random 300 person sle of costumers who received credit facilities from Refah bank in 2012and 2013 were collected and effective factors on credit risk of corporate customers of this bank were estimated by using Logit regression model. Initially, 17 explanatory variables containing qualitative and fiscal variables were considered as effective factors on credit risk of customers and then from among those variables, 5variables that had meaningful effect on credit risk of corporate customers were chosen by using Likelihood Ratio test and final model was estimated by them. The result of the research indicates inverse effect of average account balance, ratio of sales returns, current ratio and direct effect of the number of bounced checks and ratio of deferred amount to current assets on credit risk of customers.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|