بررسی قدرت انحصاری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد کشش تغییرات حدسی (طی دوره 1399-1380)

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل‌توجهی در سیستم بانکی، به‌ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ‌داده است که این تغییرات بر رقابت تاثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک‌ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم‌یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به‌منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده‌های ترازنامه‌ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال‌های 1380 الی 1399، به‌کارگرفته ‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک‌ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته‌های تحقیق موید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم‌های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی‌کیش‌تر شدن آن شده است که نشانگر کشش‌ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می‌شود.

investigating the monopoly power in iran’s banking industry using the hypothesis variable approach (during the period 1380 -1399)

economic experts always refer to competition as a solution for economic growth and optimal use of economic resources.over the past two decades, significant policy changes have taken place in the banking system, especially in emerging market economies, which have affected competition.the main purpose of this study is to evaluate the market monopoly power of banks during the years 2001 to 2020 based on the approach of conjectural changes.to measure monopoly power, the generalized model of azam and lopez (2002) was used and the equations of supply and demand of loans were tested using panel data using a two-stage least squares method with fixed effects.in order to estimate the selected model, macroeconomic variables and balance sheet data of  33 banks from the country’s banking network have been used during the years 2001 to 2020. the obtained results indicate that during the mentioned period, the elasticity of conjectural changes is equal to- 0/976 and the approach of the mentioned number to -1 indicates the competitiveness of the banking industry. on the other hand, the market monopoly power index was -0/0386 and the market monopoly power in the country’s banking system and the behavior based on cooperation between banks has also decreased.on the other hand, the findings of the study confirm that the price elasticity of demand for facilities in the period was equal to -0/4 and the imposition of banking sanctions by inefficient alternative markets, has made it more and more, which indicates a more inelastic demand for bank facilities that increase the market power of the banking industry.