توسعه یک مدل پویای شبیه‌سازی برای تخصیص دارایی– بدهی در بانک

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی پارامترها، متغیرها و محدودیت‌ها برای مدل‌سازی پویا جهت تخصیص بهینه داراییبدهی بانک‌ها است. زمینه‌ی این پژوهش، بررسی سیستم مدیریت دارایی –بدهی بانک‌ها برای یافتن ترکیب بهینه ترازنامه آنها است. روش‌شناسی: این پژوهش جزء پژوهش‌های کاربردی است که با استفاده از مدل ارایه شده در آن، می‌توان مقادیر دارایی و بدهی را متناسب با ساختار ترازنامه بانک مورد نظر به دست آورد. طبق یافته‌های بخشی از پژوهش با بررسی تحقیقات قبلی و نظر خبرگان، مهمترین متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای مربوط به ترازنامه استاندارد بانک‌ها می‌باشد. به همین منظور ترازنامه استاندارد بانک a که یکی از شعب بانک‌های دولنی ایران است در انتهای سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: بدین منظور ابتدا با استفاده از تحقیقات قبلی و نظر خبرگان با روش دلفی یک مدل چند هدفه‌ای ارائه شد که ضمن توجه به همه اهداف و محدودیت‌ها در پژوهش، محدودیت‌ها و اهداف جدیدی را مطابق قوانین بانکی ایران در مدل ریاضی مدیریت داراییبدهی وارد کرد. بعد از حل مدل اول با روش لکسیکوگراف، راست‌آزمایی مدل اول انجام شد. سپس مدل دوم ضمن تاثیر یک پارامتر بیرونی تحت عنوان اسکناس و سکوک در دست مردم و ایجاد یک سیستم تخصیص با تکثیر پول برای بانک مورد نظر و حذف برخی متغیرها طراحی و با نرم‌افزار متلب، با ورودی اعداد تصادفی و ضمن برقرای شروط تعادل‌ترازنامه برای یک سال شبیه‌سازی (مونت کارلو و پویا) و حل شد. نتیجه‌گیری: پس از ارایه مدل نهایی مورد نظر که یک مدل پویا تخصیص بهینه داراییبدهی بود و پس از تفسیر نتایج آن، مشخص شد که این مدل پویا بر خلاف مدل‌های قبلی که ایستا بودند قابلیت تحلیل رفتار مشتریان در سیستم های تخصیص پیچیده داراییبدهی را دارد که با توجه به خصوصیات مدل‌های ایستا (غیر پویا) این مدل‌ها قادر به ارایه چنین عملی نبودند.