|
|
|
|
ارزیابی رفتار ریسک سیستمیک در صنعت بانک و بیمه کشور
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
گودرزی فراهانی یزدان ,مهرآرا محسن
|
|
منبع
|
بررسي مسائل اقتصاد ايران - 1403 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:293 -316
|
|
چکیده
|
هدف این مطالعه برآورد حد آستانهای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی و صنعت بیمه کشور در بازه زمانی 1390 – 1399 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاظی و زیان مورد انتظار استفاده شد. همچنین به منظور براورد اثرات حد آستانهای ریسک سیستمیک از رگرسیون انتقال ملایم آستانهای استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بخش بیمه به مراتب بالاتر از بخش بانکی است که این موضوع به دلیل تعهدات مالی پرداختی بالا در مقایسه با حق بیمه دریافتی است. علاوه بر این مشاهده گردید که در بخش ریسک سیستمیک یک نوع فرآیند غیرخطی و حد آستانهای در ریسک سیستمیک وجود دارد که منجر به رفتار متفاوت این متغیر در شرایط متفاوت اقتصادی و مالی میشود. بر این اساس میتوان گفت که گاه بحران مالی خیلی وسیع و عمیق است. در این موارد حمایت و ضمانت دولت میتواند بدهی زیادی برای دولت ایجاد کند. در چنین حالتی بحران مالی میتواند به بحران بدهی تبدیل شود.
|
|
کلیدواژه
|
ریسک سیستمیک ,بحران مالی ,بانک ,زیان مورد انتظار ,حدآستانه ریسک
|
|
آدرس
|
دانشگاه قم, دانشکده علوم اقتصادی و اداری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
m.mehrara@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
evaluation of systemic risk behavior in the banking and insurance industry of the country
|
|
|
|
|
Authors
|
gudarzi farahani yazdan ,mehrara mohsen
|
|
Abstract
|
the aim of this study was to estimate the threshold limit of systemic risk in the country's banking system and insurance industry in the period of 2000-2019. in this regard, in order to estimate the systemic risk, the conditional value at risk method of protection and expected loss was used. also, in order to estimate the effects of the systemic risk threshold limit, soft threshold transition regression was used. the obtained results indicated that the systemic risk in the insurance sector is much higher than the banking sector, which is due to the high financial obligations paid compared to the insurance premiums received. in addition, it was observed that in the systemic risk section, there is a type of nonlinear process and a threshold limit in systemic risk, which leads to different behavior of this variable in different economic and financial conditions. based on this, it can be said that sometimes the financial crisis is very wide and deep. in these cases, the support and guarantee of the government can create a lot of debt for the government. in such a case, the financial crisis can turn into a debt crisis.
|
|
Keywords
|
systemic risk ,financial crisis ,bank ,insurance ,expected loss ,risk threshold.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|