بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی

در میان شاخص های مختلفِ ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش های تولیدی تاثیر می گذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام دهی در بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t1، به ترتیب منجر به کاهش 0.27 و 0.24 درصدی در نرخ رشد وام دهی بانک ها می شود و این تاثیر کاهنده کوتاه مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 1.7 سال) به 0.34 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وام دهی بانک ها، نشان می دهد که بانک هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وام دهی را رفع می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک های متخلف از آیین نامه ها و نسبت های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کم ریسک) از طریق نرخ های ترجیحی نیز فراهم گردد.

Investigating the Impact of Non-performing Loans on Banking Lending Behavior: Implications for Regulatory Provisions to Non-performing Loans Reductions in the Iranian Banking System in a Bayesian Analysis

Among the various indicators of financial stability, nonperforming loans (NPLs) of banks are very important, as the NPLs affect asset quality, credit risk, and resource allocation efficiency in manufacturing sectors. In this paper, the effect of NPLs on lending behavior is presented with the aim of presenting regulatory adjustments for NPLs in the Iranian banking system by using data from 16 banks over the period 19762006, with the framework of a Bayesian autoregressive with distributed lags model. The results show that in the short run, one percent increase in the ratio of NPLs in the current period and the t1, resulted in a 0.27 percent and 0.24 percent decrease in banks’ lending growth, respectively. This shortterm impact will intensify in the long run, reaching 0.34% (after 1.7 years).On the other hand, the positive effect of the deposittoloan ratio on the lending power of banks indicates that banks experiencing NPLs problems, through the channel of increased deposits, eliminate the problem of lack of lending funds. It is therefore recommended that, while closely monitoring the central bank’s compliance with applicable international law and imposing penal rules on banks for offenses and statutory ratios, an integrated egovernment system could be used for exclusion of costumers. Banking, financial and social services will also be provided for fines for costumers with NPLs (high risk) and for encouraging wellmeaning costumers (low risk) through preferential rates.