investigating the bank run phenonemnon and the effect of deposit insurance on the interbank network based on an intelligent multi-agent model

In a situation where the country’s banking system is vulnerable, the behavior of depositors based on their assessment of the banks’ risk level can lead to an increase in the probability of systemic crises and instability of the banking network. recently, network theory and agent-based simulation are used to investigate complex banking systems. agent-based modeling (abm) is a new computational method that studies economic phenomena by representing the behavior of individuals and agents. using this approach, the present study evaluates the phenomenon of bank runs and the effect of deposit insurance on the country’s banking network. the agents in this abm include banks, central bank, firms and depositors. banks and depositors are intelligent agents that operate on an adaptive learning model. this research was conducted with the aim of investigating the effect of depositors’ behavior on the banking network and the safety policy of deposit insurance based on the balance sheets of 25 banks that are members of the iranian interbank market during the years 2006 to 2019. we find that when depositors act strategically, bank operations occur and banks choose adaptive strategies with lower capital adequacy ratios (cars). also, our findings are that the safety of the banking network through deposit insurance has not been significantly successful in reducing the risk of contagion in the system.

بررسی پدیده هجوم بانکی و تاثیر بیمه سپرده بر شبکه بین بانکی بر اساس مدل چند عاملی هوشمند

در شرایطی که سیستم بانکی کشور آسیب پذیر است، رفتار سپرده گذاران بر اساس ارزیابی سطح ریسک بانک ها می تواند منجر به افزایش احتمال وقوع بحران های سیستمی و بی ثباتی شبکه بانکی شود. اخیراً از نظریه شبکه و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل برای بررسی سیستم‌های پیچیده بانکی استفاده می‌شود. مدل سازی مبتنی بر عامل (abm) یک روش محاسباتی جدید است که پدیده های اقتصادی را با نمایش رفتار افراد و عوامل مورد مطالعه قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد به ارزیابی پدیده فرار بانکی و تاثیر بیمه سپرده بر شبکه بانکی کشور می پردازد. عوامل این abm شامل بانک ها، بانک مرکزی، شرکت ها و سپرده گذاران می باشد. بانک ها و سپرده گذاران عوامل هوشمندی هستند که بر اساس یک مدل یادگیری تطبیقی عمل می کنند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رفتار سپرده گذاران بر شبکه بانکی و سیاست ایمنی بیمه سپرده بر اساس ترازنامه 25 بانک عضو بازار بین بانکی ایران طی سال های 1385 تا 1398 انجام شد. دریافتند که وقتی سپرده گذاران استراتژیک عمل می کنند، عملیات بانک اتفاق می افتد و بانک ها استراتژی های تطبیقی با نسبت کفایت سرمایه (car) پایین تر را انتخاب می کنند. همچنین یافته‌های ما این است که ایمنی شبکه بانکی از طریق بیمه سپرده‌ها در کاهش ریسک سرایت در سیستم موفقیت چشمگیری نداشته است.