|
|
|
|
performance of the iranian currency exchange using dynamic conditional correlation
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
qezelbash mohammad ,hamooni amir ,tajdini saeid ,arghavan davood
|
|
منبع
|
journal of money and economy - 2023 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:95 -110
|
|
چکیده
|
The aim of this study was to assess the performance of the iranian currency exchange market by analyzing the dynamic conditional correlation (dcc) between the iranian currency exchange rate and the free market exchange rate of the us dollar in iran. this analysis was conducted for both the same day and with a one-day lag, spanning from june 20 to october 30, 2022. the results of the study indicate that the dcc for concurrent days (denoted as dcc0) stood at 48%. meanwhile, the dcc for the iranian currency exchange rate with a one-day delay compared to the free market us dollar exchange rate in iran (referred to as dcc+1) was 17%, and the dcc for the free market us dollar exchange rate with a one-day lag behind the iranian currency exchange rate (referred to as dcc-1) was 35%.
|
|
کلیدواژه
|
dynamic conditional correlation ,iranian currency exchange ,monetary policy
|
|
آدرس
|
allameh tabataba’i university, faculty of economics, iran, university of tehran, faculty of economics, iran, university of tehran, faculty of economics, iran, university of semnan, faculty of economics and management, iran
|
|
پست الکترونیکی
|
davood.arghavan@alum.semnan.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عملکرد بازار ارز ایران با استفاده از همبستگی شرطی پویا
|
|
|
|
|
Authors
|
قزلباش محمد ,هامونی امیر ,تاج الدینی سعید ,ارغوان داود
|
|
Abstract
|
هدف از این مطالعه بررسی عملکرد بازار ارز ایران از طریق همبستگی مشروط پویا (dcc) بین بازار دلار مبادله ای ایران و بازار دلار نرخ آزاد ایران، هم در روزهای همزمان و هم با یک روز تاخیر، از 20 ژوئن تا تا 30 اکتبر 2022 می باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که dcc برای سری روزهای همزمان (dcc0) 48 درصد بوده است، در حالی که dcc برای بازار دلار مبادله‌ای ارز ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار نرخ آزاد ایران (dcc+1) 17 درصد بوده است. dcc برای بازار دلار نرخ آزاد ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار مبادله ای ایران (dcc-1) 35 درصد بود.
|
|
Keywords
|
همبستگی شرطی پویا، عملکرد بازار. سیاست های پولی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|