the impact of banking health indicators on return on risk-weighted assets (rorwa) index in commercial banks: evidence from iran

The purpose of the present research is to introduce and calculate the return on risk-weighted assets index (rorwa) in iranian commercial banks and to investigate the impact of banking health indices on this index. rorwa is more accurate than other risk-adjusted indicators like raroc or rorac. also, newer banking health indicators have been chosen to examine the impact of these indicators on the return on risk-weighted assets index (rorwa), which are more contemporary. the statistical population of this study is 16 iranian commercial banks listed on the iran stock market from 2012 to 2021. the method used in the research is the ordinary least squares (ols) regression using the data of the last 9 years of mentioned banks and also based on the statistical significance tests performed, the type of data is panel data. first, yearly data have been collected, and then we used eviews software to analyze the information and test the hypotheses stated in the research. the results show that five of the six banking health indicators, including capital adequacy, asset quality, management quality, earning quality, and systematic risk, affect rorwa and their relationships with each other are direct. but liquidity quality does not affect rorwa index.

تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر نسبت بازده دارایی های موزون شده به ریسک در بانک های تجاری؛ شواهدی از ایران

   هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص بازده دارایی های موزون ریسک (rorwa) در بانک های تجاری ایران و بررسی تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر این شاخص می باشد. rorwa از سایر شاخص‌های تعدیل شده به ریسک مانند raroc یا rorac دقیق‌تر است. همچنین، شاخص‌های سلامت بانکی جدیدتری برای بررسی تاثیر این شاخص‌ها بر شاخص بازده دارایی‌های موزون ریسک (rorwa) انتخاب شده‌اند که نوین تر هستند. جامعه آماری این پژوهش 16 بانک تجاری ایران پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی سال های 1391 تا 1400 است. روش مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols) با استفاده از داده های 9 سال اخیر بانک های مذکور است. بر اساس آزمون های آماری معنی داری انجام شده، نوع داده ها panel data می باشد. ابتدا داده های سالانه جمع آوری شده و سپس از نرم افزار eviews برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های بیان شده در تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که پنج شاخص از شش شاخص سلامت بانکی شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، کیفیت سود و ریسک سیستماتیک بر rorwa تاثیر می‌گذارند و روابط آنها با متغیر وابسته مستقیم است. اما کیفیت نقدینگی بر شاخص rorwa تاثیری ندارد.