the impact of “camel composite index” on income diversification: a case study of the iranian banking system

Investigating banks’ status has always been a concern to its management and regulatory decisions, which can be carried out by means of income diversification and camel composite. the importance of income diversification is to decline the operation risk. the soundness of banking is also another essential component in the banking industry that can be evaluated by camel. this article’s two primary goals are computing camel composite index and investigating the relationship between income diversification and banking soundness, using camel composite index within the financial statements of 16 iranian banks between the years 2010 to 2017. this study applied an exploratory factor analysis (efa) to compute the camel composite calculated by arithmetic mean in the previous studies. in addition, the herfindahl- hirschman index (hhi) has been used to calculate income diversification. the generalized method of moments (gmm) panel model has been utilized to study the relationship between variables. the result of efa confirms two factors: financial ability and financial performance. the result of gmm panel model shows a positive and significant relationship between financial ability and financial performance on income diversification.

تأثیر شاخص مرکب کمل بر تنوع منابع درآمدی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران

بررسی وضعیت بانک­ها همواره مورد توجه مدیران و نهاد­های نظارتی بوده است که این مهم از طریق بررسی مؤلفه­های مؤثر از جمله تنوع منابع درآمدی و همچنین شاخص­های کمل مقدور می­باشد. اهمیت تنوع منابع درآمدی در کاهش ریسک اعتباری است. از سوی دیگر سلامت حوزه بانکی یکی دیگر از مؤلفه­های مهم صنعت بانکداری است که آن را با شاخص­های پنج گانه کمل مورد ارزیابی قرار می­دهند. این مقاله درصدد بررسی ارتباط بین تنوع منابع درآمدی و سلامت حوزه بانکی با استفاده از شاخص مرکب کمل و داده­های مربوط به صورت­های مالی اساسی 16 بانک کشور در دوره 1396-1389 می­باشد. برای کمی سازی تنوع منابع درآمدی از شاخص هرفیندال هیرشمن و برای شاخص مرکب کمل که تاکنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است؛ از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی می­باشد. با استفاده از برآورد مدل پانل پویا به منظور بررسی ارتباط بین متغیر­ها، تأثیر مثبت دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی بر تنوع منابع درآمدی به دست آمد.