|
|
|
|
اثر قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (Vecm)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
دهنوی سید محمد هاشمی
|
|
منبع
|
سياست هاي مالي و اقتصادي - 1392 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:117 -138
|
|
|
|
|
چکیده
|
بورس اوراق بهادار ایران مهم‌ترین جز بازار سرمایه ایران است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. عوامل بسیاری بر بورس اوراق بهادار ایران اثرگذارند که برخی از آن‌ها برون‌زا هستند. در این مقاله، اثر قیمت نفت و قیمت طلا دو متغیر برون‌زا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر 1379 تا آذر 1390 بررسی می‌شود. برای این منظور، از الگوی تصحیح خطای برداری تکنیک توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس استفاده می‌شود. نتایج این بررسی نشان‌دهنده وجود یک بردار همگرایی در مدل بود. بر اساس الگوی بلندمدت قیمت نفت اثر منفی و معنادار و قیمت طلا اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران دارد، همچنین معادله الگوی تصحیح خطا نشان داد که سرعت تعدیل در مدل پایین است.
|
|
کلیدواژه
|
قیمت نفت ,قیمت طلا ,شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران ,الگوی تصحیح خطای برداری ,Oil Price ,Gold Price ,Stock Price Index ,Vector Error Correction Model
|
|
آدرس
|
دانشگاه شیراز, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mohamadmirhashemi.88@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|