تاثیر بیش‌اطمینانی مدیران بانکی بر ثبات بانکی با توجه به مقررات سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در ایران

ویژگی‌های روان‌شناختی مدیران بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته بر ریسک‌پذیری بانک‌ها و سطح ثبات بانکی، اثرگذار است و از سوی دیگر، به منظور دستیابی به منفعت عمومی از عملکرد بانک‌ها، مقررات نظارتی در جهت محدود نمودن ریسک بانک‌ها تنظیم می‌شود که می‌تواند این رابطه را تعدیل نماید. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و ریسک‌پذیری بانک‌ها با توجه به اثر تعدیلی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بر این رابطه پرداخته شد. جهت انجام آزمون‌های آماری مرتبط در این پژوهش داده‌های جامعه بانکی کشور که عضو بورس اوراق بهادار است (مجموعاً 16 بانک) برای دوره زمانی 1394 تا 1401 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که بین بیش‌اطمینانی مدیریت و ثبات بانکی رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است و سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در جهت معکوس این رابطه را تعدیل می‌کند. این یافته‌ها با دیدگاه منفعت خصوصی در مقررات بانکی همخوانی دارد و مبین عملکرد شبکه بانکی در ایران در فعالیت‌هایی است که در تطابق با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، به مدیران بانکی اجازه می‌دهد تا خارج از فعالیت‌های اصلی بانک، با اقدامات موثر و متناسب با تورم، عملکرد مثبت و ثبات بانکی را حفظ نمایند. بنابراین، لزوم در نظر گرفتن مقررات نظارتی متفاوت با سایر کشورها در ایران و با توجه به فضای کسب‌وکار خاص در ایران، توصیه می‌شود. 

the impact of bank managers' overconfidence on banking stability: the role of supervisory capital regulations and capital adequacy in iran

psychological characteristics of managers significantly influence banks’ risk-taking behavior and overall banking stability. simultaneously, regulatory frameworks aim to restrict bank risks to safeguard public interest, potentially moderating this relationship. this study explores the association between managerial overconfidence and banking stability, focusing on the moderating role of supervisory capital and capital adequacy regulations. for the statistical analysis, data from 16 banks listed on the tehran stock exchange during the period 2015–2022 were utilized. the results of the regression models indicate a positive and significant relationship between managerial overconfidence and banking stability. additionally, supervisory capital and capital adequacy inversely moderate this relationship. these findings align with the private interest view of banking regulations and reflect the behavior of iran’s banking network, which, under inflationary economic conditions, allows bank managers to undertake actions beyond core banking operations to maintain stability and positive performance. this study emphasizes the need for regulatory frameworks tailored specifically to iran’s unique business environment, distinct from international practices.