|
|
|
|
تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‌ای بر ثبات سیستم بانکی ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
جلیلی فرد احسان ,سخنور محمد ,آخوندزاده یوسفی طاهره
|
|
منبع
|
سياست هاي مالي و اقتصادي - 1403 - دوره : 12 - شماره : 45 - صفحه:115 -142
|
|
چکیده
|
نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک‌های متعددی روبرو است که از مهم‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری و نقدینگی می‌باشند. در سیستم بانکداری ایران، تسهیلات در قالب عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای، مشارکتی و سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود. نرخ سود عقود مبادله‌ای به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و ثابت است. در این تحقیق به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‌ای بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 24 بانک طی دوره 1390-1397، با استفاده از روش اقتصادسنجی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی متغیر ثبات بانکی از دو شاخص merton distance to default و z- score استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از هر دو شاخص، متغیر ریسک اعتباری بیشترین تاثیر مثبت و متغیر رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات سیستم بانکی ایران دارند. تاثیر متغیر ریسک نقدینگی بر ثبات سیستم بانکی ایران نیز مثبت است. همین‌طور تاثیر متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص‌های ثبات بانکی معنی‌دار نیست
|
|
کلیدواژه
|
ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، z-score ,merton (dd)
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, گروه اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
ta.akhoondzadeh@iau.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
the effect of credit risk and liquidity of exchange contracts on the stability of iran’s banking system
|
|
|
|
|
Authors
|
jalilifard ehsan ,sokhanvar mohammad ,akhoondzadeh yousefi tahereh
|
|
Abstract
|
the banking system, both islamic and conventional banking, faces many risks, one of the most important of which is credit risk and liquidity. in iran’s islamic banking system, facilities in the form of loan contracts, exchange, partnership and investment is granted. the interest rate of exchange contracts is determined by the central bank and it is fixed. in this research, the credit risk and liquidity of exchange contracts on the stability of iran’s banking system have been investigated. therefore, the financial information of 24 bank during the period of 1390-1397 have been analyzed using the econometric method of structural equation. also to examine the bank stability variable from two indicators z-score and merton distance to default have been used. based on the results obtained from both indicators, credit risk variable has the most positive effect and asset growth variable has the least positive effect on the stability of iran’s banking system. the impact of liquidity risk variable is also positive on the stability of iran’s banking system. also, the effect of the inefficiency ratio variable on banking system is not significiant.
|
|
Keywords
|
welfare credit risk ,liquidity risk ,z-score ,merton distance to defaul.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|