بررسی رابطه متقابل ریسک اعتباری و ثبات بانکی در ایران و غرب آسیا

بانک‌ها نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند و افزایش ثبات مالی آن‌ها به واسطه مدیریت ریسک‌های مالی، از جمله ریسک اعتباری، از مهم‌ترین عوامل در ثبات اقتصاد محسوب می‌شود. در این پژوهش به بررسی اثر متقابل ریسک اعتباری و ثبات بانکی در بانک‌های ایران و برخی کشورهای غرب آسیا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (gmm) پرداخته شده است. در این راستا از اطلاعات مالی 14 بانک داخلی و 13 بانک در کشورهای بحرین، کویت، امارات متحده عربی و عربستان طی سال‌های 2018-2012 استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ریسک اعتباری اثر منفی و معناداری بر ثبات بانکی دارد. در طرف مقابل، ثبات بانکی نیز اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری دارد. بررسی‌ها بیانگر آن است که از حیث اثرگذاری ریسک اعتباری بر ثبات بانکی تفاوتی بین بانک‌های ایران و بانک‌های منطقه غرب آسیا وجود ندارد، اما اثر منفی ثبات بانکی بر ریسک اعتباری در بانک‌های داخلی بیشتر است که دلیل آن کمتر بودن شاخص کفایت بانکی نسبت به بانک‌های اسلامی منطقه غرب آسیا است. نتایج این پژوهش می‌تواند به منظور کاهش ریسک اعتباری و افزایش ثبات مالی مورد استفاده سیاست‌گذاران بانکی قرار گیرد.

the mutual impact of credit risk and bank stability in iranian and west asian banks

banks play an important role in the country’s economy, so increasing bank’s financial stability through the management of financial risks, including credit risk, is one of the most important factors in maintaining the stability of the economy. the mutual effect of credit risk and banking stability in 14 iranian and 13 west asian banks in period of 2012-2018 has been studied in this research using gmm approach. findings show than both credit risk and bank stability have a mutual negative and statistically meaningful effect on eachother. results also show that there is no meaningful difference between iranian and west asian banks about effect of credit risk on bank stability, but the negative impact of bank stability on iraninan banks is greater. the results of this study can be used by banking sector policymakers to reduce credit risk and enhance bank stability.