تاثیر پاندومی کووید-19 بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان یزد)

اﻣﺮوزه اعطای تسهیلات در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری نقشی اساسی ایفا می‌کند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درخواست‌ مشتریان، ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و استفاده از روشی جهت مدیریت این ریسک ﺿﺮوری اﺳﺖ. در ﺳﺎل‌های اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎی ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ضرورت این موضوع با شیوع ویروس کووید-19 که روی اقتصاد تمام کشورها و بخصوص درآمد مشاغل غیردولتی تاثیرگذار بوده است دوچندان می‌شود. در این مقاله ابتدا تاثیر شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان با آزمون مک‌نمار بررسی گردیده است. سپس اعتبارسنجی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن حقیقی شعب بانک ملت استان یزد انجام شده و تاثیر کووید-19 بر معناداری متغیرهای مختلف در این اعتبارسنجی با استفاده از رگرسیون لاجیت بررسی شده است. به این منظور یک نمونه تصادفی 1200تایی از مشتریان حقیقی که در سال‌های 1396 تا 1399 از شعب بانک ملت در سطح استان یزد اقدام به دریافت تسهیلات نموده‌اند، انتخاب شده است. نمونه‌ها به تعداد مساوی به دو بخش قبل و بعد از شیوع ویروس تقسیم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس 16 متغیر منتخب و به تفکیک مشتریان خوش‌حساب و بدحساب جمع‌آوری گردید. نتایج نشان می‌دهد که شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان تاثیر معنادار دارد به‌طوری‌که آن‌ را به‌شدت افزایش داده است. همچنین در دوران شیوع ویروس متغیرهای نوع شغل، وضعیت تاهل و میزان درآمد ماهیانه همسر به ترتیب با ضرایب تخمین 3.3، 1.73- و 1.47 روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان به صورت معنادار ﺗﺄثیرگذار هستند، درصورتی‌که قبل از شیوع ویروس این متغیرها بی‌تاثیر بودند. متغیرهای تعداد اقساط وام، وثیقه، سابقه اعتباری و معدل حساب به ترتیب با ضرایب تخمین 3.03، 2.82، 2.73- و 2.39 در شرایط قبل از شیوع ویروس و متغیرهای نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و وثیقه به ترتیب با ضرایب تخمین 3.3، 3.09 و 2.8 در دوران بعد از شیوع بیشترین تاثیر را بر احتمال پرداخت اقساط مشتریان دارند.