برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک‌های خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده‌های مدل‌های دوره ای در داده‌های تابلویی)

بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشان‌دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی‌های ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحران‌های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک‌های بزرگ می‌تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک‌ها برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد. برای این منظور این مطالعه با بهره گیری از رهیافت مدل های دوره ای و الگوی ریسک تناسبی کاکس و روش های پارامتریک با توزیع های ویبول و لگاریتم نرمال به برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک ها در بانک های خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1397-1387 می پردازد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معنی دار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک های خصوصی و دولتی داشته و مدت زمان خروج از ریسک ورشکستگی غیرممکن بانک های خصوصی و دولتی 2.68 دوره می باشد.

Estimation of Bankruptcy Immunity in Government and Private Banks of Iran (Duration Models Approach)

In the wake of recent financial crisis, large banks have been considered as important factors in financial markets in the world, since these bankschr( #39;39 #39;) failure could affect the whole economy by extending systemic risk. With regard to this issue, when large banks face insolvency or bankruptcy, larger part of economy would be affected, and with the interconnectedness between banks and financial institutions, the effects of large bankschr( #39;39 #39;) bankruptcy will have greater impact on the real economy. After financial crisis, many studies have concentrated on the failure of TBTF banks, and the role of these banks in the incident of financial crisis. Number of specialists emphasize on bank size and Basel Committee on Banking Supervision regulated by the classification of banks and their systemically important banks. In this paper, the bankruptcy immunity Period has been estimated for 25 government and private banks of iran by applying duration model approach. The empirical findings showed that the return on equity and banks capital have positive and significant effects on the bankruptcy immunity Period and the period of bankruptcy immunity is 2.68.