تاثیر همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به نقش بانک‌ها در بازارهای مالی و درنتیجه اقتصاد هر‌ کشور‌، شناسایی عوامل موثر بر ثبات و عملکرد مالی بانک‌ها و نیز میزان‌ تاثیر‌ هر عامل اهمیت خاصی دارد، زیرا ثبات و بهبود عملکرد بانک‌ها باعث افزایش‌ سودآوری‌ آن‌ها‌ و همچنین افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نیز خواهد شد. در این میان ثبات سیستم بانکداری به عنوان هسته اصلی حوزه پولی مالی نیاز به توجه ویژه دارد. لذا در دو دهه اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاست‌گذاران و اندیشمندان واقع شده است. مقاله حاضر به بررسی اثرات هم‌زمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است‌. جامعه آماری داده not;های سالانه مربوط به بانک‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 است. جهت تخمین مدل از روش پانل دیتای پویا استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که تاثیر هم‌زمان متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات بانکی منفی و معنادار است و تاثیر متغیرهای اندازه بانک و نسبت سرمایه بر شاخص ثبات بانکی مثبت و معنادار است. از این رو توجه بیش از پیش به ثبات بانکی و مدیریت ریسک در بانک‌ها می‌تواند راهکارهای موثری را در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند.

Simultaneous Effect of Liquidity Risk and Credit Risk on the Stability of Banks that Accepted in Tehran Stock Exchange

Banks are an essential elements of the financial discipline in many countries, and as financial intermediaries, they play a crucial role in achieving the growth and financial development of each state. Banking industry development and its efficiency can also lead to longterm economic growth and on the contrary, lack of banking network development may cause a decline in economic growth. Regarding the role of banks in financial markets and countries economy, identification of factors affecting the stability, the bank's financial performance and the magnitude impact of each element is of great importance. The stability and performance of banks cause an increase in their profitability and also the public welfare level. Meanwhile, the stability of the banking system as the core feature of the monetaryfinancial sector needs special consideration. Therefore, in the last two decades, financial stability has been considered as one of the main goals of the economic discipline by many policymakers and thinkers. This paper studies the simultaneous effect of liquidity risk and credentials risk on the stability of legitimized banks in Tehran Stock Exchange. The statistical population is the annual data of banks accepted in Tehran Exchange Stock from 2010 to 2017. The methodology used for model estimation is the dynamic data panel. The results of the model estimation show that the simultaneous effect of liquidity risk and credit risk variables on the banking stability index is negative and significant. The impact of bank scale and the fund ratio on bank stability index is positive and significant. Therefore, concerning the banking stability and risk management in banks play an essential role in monetary and financial markets.