بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت بر عملکرد بانک‌ها

نفت خام مهم‌ترین نیاز ورودی در تولید است و شوک‌های قیمت آن به دلیل تاثیر قابل‌توجه آن بر اقتصاد واقعی قابل‌توجه است. نفت در فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. شوک قیمت نفت ممکن است با تاثیرات نامطلوبی که بر روی کل اقتصاد کلان مانند مصرف و سرمایه‌گذاری دارد، بر عملکرد بانک‌ها نیز تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت بر عملکرد بانک‌ها در ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 است. برای محاسبه شوک‌های قیمت نفت از مدل egarch استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل بانک‌های پاسارگاد، انصار، تجارت، خاورمیانه، سینا، صادرات ایران، کارآفرین، ملت، اقتصاد نوین و پارسیان است. برای بررسی عملکرد بانک نیز شاخص های کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، درآمد و نقدینگی) در نظر گرفته ‌شد. یافته های پژوهش نشان داد که شوک‌های قیمت نفت تاثیر قابل‌توجهی در عملکرد بانکداری دارد، به‌گونه‌ای که افزایش قیمت نفت باعث کاهش در عملکرد بانک با توجه به الگوی کملز می‌شود.

The Effect of Oil Shocks on the Performance of Banks

Crude oil is the most important input in production, and its price shocks are remarkable because of its significant impact on the real economy. Oil is important in economic activity and financial markets. The shock of oil prices may also affect the performance of banks, with adverse effects on macroeconomics such as consumption and investment. The purpose of this study was to investigate the effect of oil price shocks on the performance of banks in Iran during the period of 1385 to 1395. EGARCH model was used to calculate oil price shocks. The statistical sample includes the following banks: Pasargad, Ansar, Tejarat, Khavar miyane (Middle East), Sina, Saderateiran (Iran Export), Karafarin (Entrepreneur), Mellat, Eghtesadenovin (New Economy) and Parsian (Persian). In order to evaluate the Bank's performance, the CAMELS rating system indicators (capital adequacy, asset quality, management efficiency, earnings, and liquidity) were considered. The research findings show that oil price shocks have a significant effect on banking performance so that an increase in oil price will lead to a decrease in bank performance with respect to CAMELS rsquo;s pattern.