|
|
|
|
بررسی ریسک سیستمیک بانک‌های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (dcc)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
دانش جعفری داود ,محمدی تیمور ,بت شکن محمدهاشم ,پاشازاده حامد
|
|
منبع
|
پژوهش هاي پولي - بانكي - 1396 - دوره : 10 - شماره : 33 - صفحه:457 -479
|
|
چکیده
|
در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی garch همبستگی شرطی پویا (dcc) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک های منتخب، آنها را رتبه بندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک ها در طی بازه زمانی خرداد 1388 تا اردیبهشت 1395 (2009-2016) پرداخته است. با در نظر گرفتن اندازه بانک ها و باره زمانی مشترک، 6 بانک به عنوان نمونه انتخاب گردیده و رتبه بندی آنها صورت گرفت. در مقاله حاضر، همچنین سهم هرکدام از بانک های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بروز ریسک سیستمیک محاسبه شده است. نتایج به دست آمده، عملکرد بانک ها را در مواجهه با بحران های مالی جهانی و شوک های واردشده به سیستم مالی داخلی را نشان داده است؛ و نتیجه گیری شده که سیستم بانکداری داخلی تاثیر معناداری از بحران های مالی اخیر جهانی نپذیرفته است.
|
|
کلیدواژه
|
ریسک سیستمیک، الگوی همبستگی شرطی پویا، کمبود مورد انتظار نهایی، بحران های مالی
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hpashazadeh@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysis of the Systemic Risk in the Banking System Using Dynamic Conditional Correlation (DCC)
|
|
|
|
|
Authors
|
Danesh Jafari Davood ,Mohammadi Teymur ,Botshekan Mohammad Hashem ,Pashazadeh Hamed
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|