اندازه‌گیری نااطمینانی در اقتصاد کلان

با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر انواع تکانه ها و نوسانات مختلف قرار دارد، تعیین معیار جامعی از نااطمینانی اقتصاد کلان که بیانگر سطح کلی نااطمینانی در اقتصاد باشد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه معیار جدیدی از نااطمینانی کلان در اقتصاد ایران معرفی شده است. در این راستا تلاش شده است تا برآوردهای برتر اقتصادسنجی از شاخص نااطمینانی کلان را فراهم کنیم و پویایی های آن را در طول دوره 1393-1369 بررسی نماییم. این معیار به صورت یک فرآیند تصادفی مشترک و پنهان از تعداد زیادی سری های زمانی مربوط به متغیرها و بخش های مختلف استخراج شده، و سپس استحکام آن ارزیابی شده است. پویایی های نااطمینانی کلان انعکاس دهنده مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در طول دوره مطالعه است. بر اساس برآورد الگوی مبنا، نااطمینانی اقتصاد کلان در دور ه های رکودی 1372-1370، 1374-1373 و 1392-1390 افزایش چشم گیر داشته است، به طوری که در بهار 1372، بهار 1374، و پاییز 1391 به بالاترین مقادیر تاریخی خود رسیده است. همچنین در بین مجموعه داده ها، نااطمینانی سری های زمانی نرخ ارز و مخارج دولتی بیشترین همبستگی را با نااطمینانی اقتصاد کلان داشته اند. از این رو، این نااطمینانی ها سهم قابل توجهی در شکل گیری و کنترل شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در ایران داشته اند.