بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک‌های ایرانی

تاکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش تاب آوری بانک ها در مواقع بحران و نیز به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. در این تحقیق تلاش می شود رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه، کفایت الزامات سرمایه ای در کنترل ریسک و نیز رفتار بانک ها دارای سطوح مختلف سرمایه با استفاده از داده های بانک های ایران در دوره زمانی 1389-1394 و با به کارگیری روش معادلات هم زمان (sem) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که رابطه ای دوطرفه بین ریسک و نسبت سرمایه وجود دارد، علاوه بر فشارهای قانونی، الزامات بازاری سرمایه نیز بر تغییرات نسبت سرمایه اثرگذار است و بانک ها ی دارای سرمایه پایین با سرعت کمتری سرمایه خود را تعدیل می کنند.