|
|
|
|
سرریز نوسان و همبستگی پویای شرطی نرخ ارز بر شاخص سهام گروه بانکی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
بت شکن محمد هاشم ,محسنی حسین
|
|
منبع
|
پژوهش هاي پولي - بانكي - 1396 - دوره : 10 - شماره : 31 - صفحه:1 -28
|
|
چکیده
|
مروزه سنجش پویایی روابط پیرامون شناسایی تاثیرپذیری بانک ها از شوک ها و نوسانات ناشی از سایر بازارهای مالی مورد توجه بسیاری از محققان و نهادهای مالی بین المللی است. این مقاله به بررسی اثرات سرریزی نرخ ارز دلار و یورو بر شاخص بانک ها و موسسات مالی به منظور تبیین ابعاد سیستمی سرریز نوسان از بازار ارز به بخش پولی و مالی کشور می پردازد. در راستای این مهم با بهره گیری از بازدهی لگاریتمی، تحلیل همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله (از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) صورت می گیرد. هدف این پژوهش مشارکت در ایجاد شناسایی تاثیر نوسانات خارجی با اهمیت به منظور استفاده در مدیریت نوسان های مالی، تصمیمات سیاست گذاری و مدیریت ریسک سهام گروه بانک ها و موسسات اعتباری است. نتایج این پژوهش موید وجود همبستگی های شرطی مثبت کوتاه مدت نرخ ارز دلار، نوسان های بلندمدت نرخ ارز یورو و وجود اثرات سرریزی نرخ ارز بر شاخص بانک ها و موسسات اعتباری است.
|
|
کلیدواژه
|
سرریز نوسان، همبستگی پویا، بازار ارز، گارچ چندمتغیره
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mohseni911@atu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volatility Spillover and Dynamic conditional correlation of exchange rate on banks stock index
|
|
|
|
|
Authors
|
Mohseni Hossein ,Botshekan mohammad Hashem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|