ارزیابی عملکرد روشهای ترکیبی در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

نرخ تورم یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که داشتن پیش بینی دقیقی از آن به صورت زمان حقیقی (realtime) برای نهادهای سیاستگذار به ویژه بانک های مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راه هایی که برای افزایش دقت پیش بینی پیشنهاد می شود، استفاده از محتوای اطلاعاتی دسته وسیعی از متغیرهای گوناگون با بهره گیری از روش های ترکیب پیش بینی است. در این مقاله تعدادی از روش های ترکیب پیش بینی به صورت زمان حقیقی برای پیش بینی نرخ تورم در ایران پیاده سازی و ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد روش های ساده ترکیب در مقایسه با روش هایی که به تخمین وزن های بهینه می پردازند، عملکرد بهتری دارند و صرف نظرکردن از همبستگی میان پیش بینی های ساده در به دست آوردن وزن ها موجب افزایش دقت پیش بینی می شود. همچنین اگرچه عملکرد وزن های انقباضی با افزایش ضریب انقباض بهبود می یابد، اما به طور کلی پیش بینی های حاصل از وزن های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به پیش بینی های حاصل از وزن های انقباضی است.

Evaluation of the Performance of Combined Methods in Real-Time Forecasting of Inflation in Iran

Inflation rate is one of the most crucial macroeconomic variables and accurate real time forecast of it is of great importance to policy making institutions, especially central banks. One of the methods that have been proposed to increase the accuracy of forecasts is making use of information content of an extensive set of diverse variables using forecast combination methods. In this paper, some of the forecast combination techniques are implemented to forecast Iran rsquo;s inflation rate and then evaluated in real time. Our results show that firstly, simple combination methods have better performance compared to the combination methods that estimate the optimal weights. Secondly, ignoring the correlation between simple forecastswhen estimating the weightswill increase the accuracy of forecasts. Thirdly, the combination methods with optimal weights beat the methods with shrinking weights. Finally, the performance of the methods with shrinking weights is improved by increasing the shrinkage factor.