|
|
|
|
پیش‌بینی تورم به روش تفکیک اجزای شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
بیات سعید ,برکچیان مهدی
|
|
منبع
|
پژوهش هاي پولي - بانكي - 1393 - دوره : 7 - شماره : 19 - صفحه:103 -124
|
|
چکیده
|
در این پژوهش دقت روش تفکیک اجزای شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در پیش بینی تورم ایران ارزیابی شود. بدین منظور، آمار مربوط به 12جزء شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تفکیک اجزای شاخص قیمت در تمام افق های پیش بینی نسبت به مدل های خودرگرسیون مرتبه اول و گام تصادفی بهتر عمل می کند، اگرچه این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، در پیش بینی تورم مربوط به یکایک اجزای شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی تورم بخش ارتباطات با دقت بالاتری نسبت به سایر سری های 12گانه پیش بینی می شود.
|
|
کلیدواژه
|
افق پیش‌بینی، گام تصادفی، خودرگرسیون
|
|
آدرس
|
پژوهشکده پولی و بانکی, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inflation Forecasting Using Disaggregation of CPI Component
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
Abstract
|
The goal of the paper is to evaluate the accuracy of DCC method in forecasting inflation. In the research, 12 sub aggregates of CPI data are applied over the period 1369:1 to 1390:4. Our results show that DCC more accurate than benchmark models (AR(1) and random walk) in all forecast horizons although this more accuracy is not statistically significant. Also, in forecasting inflation of 12 sub aggregates of CPI, the forecast accuracy of communication group is more than others.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|