|
|
|
|
تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نوروزی پیام
|
|
منبع
|
پژوهش هاي پولي - بانكي - 1393 - دوره : 7 - شماره : 20 - صفحه:237 -257
|
|
|
|
|
چکیده
|
امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی با ریسک های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری بانک های کشور بین سال های 1385 تا 1391 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. نتایج نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها تحث تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. به طور خاص نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ تورم، بدهی دولت و نرخ بیکاری رابطه مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با ریسک اعتباری بانک ها دارند. به علاوه خصوصیات بانکی نظیر اندازه و سودآوری بانک ها اثر منفی و ریسک اعتباری دوره قبل اثر مثبتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد.
|
|
کلیدواژه
|
گشتاورهای تعمیم‌یافته، تورم، نرخ سود
|
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی شریف, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
eco.norouzi@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Effect of Macroeconomic Variables on Credit Risk of Banks in Iran
|
|
|
|
|
Authors
|
noroozi payam
|
|
Abstract
|
Today, banks play an important role by linking the real and monetary sectors of an economy. Banks, like other businesses, face different risks in which the most important one is credit risk. The purpose of this paper is examining the determinants of credit risk of domestic banks, during 20072013, using system Generalized Method of Moments (GMM). The results show that macroeconomic variables influence the credit risk of banks. In particular, real interest rate, inflation, public debt and unemployment rate have a positive correlation, and GDP growth rate has negative correlation with the credit risk. In addition, the bank characteristics such as size and profitability have negative effects, and credit risk of the prior period has positive effect on credit risk.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|