تحلیل حساسیت شناسایی چرخه‌های تجاری به انتخاب روش آماری

شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد از آن جهت اهمیت دارد که سیاست گذاری های دولت تابعی از وضعیت اقتصاد است. مطالعه عینیان و برکچیان (1393) به تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقتصاد ایران بر پایه فیلتر آماری یک متغیره می پردازد. در مطالعه حاضر نتایج استفاده از فیلترهای آماری یک متغیره با روش های یک متغیره و چندمتغیره مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که تاریخ گذاری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، بر پایه تعریف اداره ملی تحقیقات اقتصادی (nber) از دوره های رونق و رکود به نوع روش آماری مورد استفاده و یک یا چندمتغیره بودن آن حساس نیست، اما عمق دوره های رونق و رکود به این ویژگی ها حساس است.

A Sensitivity Analysis of the Identification of Business Cycles to the Choice of the Statistical Method

Identification of business cycles is important because formulating a proper economic policy depends crucially on correct identification of the economic conditions. Einian and Barakchian (1393 HijriShamsi) identified business cycles in the Iranian economy based on a univariate statistical method. In this paper, the sensitivity of the results to the usage of the statistical methods of Hodrick and Presscott (1997), Baxter and King (1999), Christiano and Fitzgerald (2003), Beveridge and Nelson (1981) and Stock and Watson (1988) is analyzed. The results show that identifying business cycles based on NBER definition of expansion and recession is not sensitive to the statistical method used, while the size of the output gap does critically depends on it.