شوک درآمد نفت و ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های اقتصاد، یک الگو با پارامترهای زمان‌متغیر

در این پژوهش تأثیر شوک درآمد نفت بر ارزش افزوده حقیقی چهار بخش کشاورزی، نفت وگاز، صنعت ومعدن و خدمات با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر بررسی می شود. در الگوی مذکور محدودیت هایی بر پارامترها به هدف برون زا شدن درآمدهای نفت وضع می شود و پارامترها با استفاده از روش بیزین و الگوریتم نمونه گیری gibbs تخمین زده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده حقیقی بخش های صنعت ومعدن و خدمات پس از وقوع یک شوک مثبت به درآمد دلاری نفت واکنشی مثبت، معنادار و باوقفه از خود نشان می دهند. واکنش ارزش افزوده حقیقی بخش های کشاورزی و نفت وگاز تقریباً در هیچ دوره ای معنادار نیست. از طرف دیگر، بررسی های زمان متغیر نشان می دهد که در دوره های پس از جنگ واکنش بخش صنعت و نفت وگاز به طور متوسط به شوک مثبت درآمد نفت بیشتر است.

Oil Revenue Shocks and Value-Added of Different Sectors, A TVP- VAR Approach

In this paper, we analyze the effects of oil revenue shocks on different sectors of Iranian economy using the quarterly data of the Iranian economy and a time varying parameter VAR model. Oil revenue is modeled to be an exogenous variable and the parameters are estimated in Bayesian context using Gibbs sampling. The results show that the valueadded of industry and mining, and services increase after a positive oil revenue shock. The response of agriculture, and oil and gas sectors is not significant. The results also show that after the war, the response of industry and mining, and oil and gas sectors are higher, relatively.