بررسی عملکرد مدل خودرگرسیون در پیش‌بینی تورم ایران

در این مقاله عملکرد مدل های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش بینی تورم ایران در افق های 1، 2، 3 و 4 فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دقت پیش بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش بینی، فرایند انتخاب وقفه ها به صورت تجمعی صورت می گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب های ممکن وقفه ها، به جای استفاده از وقفه های تجمعی، می تواند به بهبود دقت پیش بینی منجر شود. یافته های ما نشان می دهد که ترکیب بهینه وقفه ها نسبت به وقفه های تجمعی در تمام افق های پیش بینی از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه ها بسته به افق پیش بینی مورد نظر، تغییر می کند به طوریکه بهترین ترکیب از وقفه ها در افق 1 و 2 فصل، وقفه ی اول و در افق 3 و 4 فصل، وقفه های اول و چهارم می باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش بینی »ic « به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش بینی باعث بهبود دقت پیش بینی نمی شود.

Evaluating the Performance of Autoregressive Model in Forecasting Iranian Inflation

In this paper the performance of iterated and direct autoregressive models in forecasting Iranian inflation has been evaluated in horizons 1, 2, 3 and 4 steps ahead. The results show that the forecast accuracy of direct method compared to iterated method depends on the information criteria. In forecasting literature, lag selection is done as cumulative. This paper also investigate whether the use of all possible combination of lags, rather than using cumulative lags can lead to improve forecast accuracy. Our findings show that the optimal combination of lags changes depending on forecast horizon, so that the best combination of lags in the horizon 1 and 2 is the first lag, and in the horizon 3 and 4, are the first and fourth lags. Also using IC method to reduce systematic error does not improve forecast accuracy.