نقش سیکل ‌های تجاری در تشدید معوقات بانکی در ایران ( بررسی موردی : سال های 1380- 1400)

 یکی از دغدغه‌های مهم در نظام بانکی، بروز معوقات بانکی است که موجب عدم کارایی سیستم مالی و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصاد خواهد شد. شرایط اقتصاد کلان نظیر چرخه‌های تجاری با تغییر قدرت بازپرداخت مشتریان می‌توانند حجم معوقات بانکی را تغییر داده و به بانک‌ها خسارت وارد کنند. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل اثرگذار بر معوقات بانکی به خصوص نقش سیکلهای تجاری، زمینه را برای کاهش معوقات بانکی و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرد. در این راستا از دادههای فصلی اقتصاد کشور طی دوره 1380 تا 1400 و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر معوقات بانکی استفاده شده است. برای استخراج متغیر سیکلهای تجاری از روش فیلتر کریستیانو فیتز جرالد استفاده شده است. نتایج الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد ارتباط تعادلی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد و هر گونه عدم تعادل بین متغیرهای تحقیق در بلندمدت از بین خواهد رفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای سیکل تجاری و نرخ ارز آزاد دارای اثر منفی و متغیرهای نقدینگی، تورم و درآمد نفت و گاز دارای اثر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (شاخص معوقات بانکی) دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس معوقات بانکی نشان می دهد متغیر نسبت مطالبات غیرجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب 58 و 28 درصد تغییرات خود را توضیح می‌دهد. متغیر ادوار تجاری دارای بیشترین سهم در تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت معوقات بانکی را بعنوان متغیر مستقل دارد و به ترتیب 19/1 و 49/1 درصدی در کوتاهمدت و بلندمدت دارای بیشترین سهم به عنوان متغیر مستقل در تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری را دارد. لذا توصیه میگردد با انجام مطالعات بیشتر در جهت شناسایی این پدیده و پیشبینی نتایج حاصل از اجرای سیاستهای مختلف میزان معوقات بانکی را در سطح بهینه قرار دهند.