ارائه یک مدل پویای شبیه سازی اثرات بانکداری دیجیتال بر مدیریت ریسک نقدینگی (مطالعه موردی یک بانک تخصصی)

همراه با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانکداری در تمامی کشورها در سال های اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت کاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق به دنبال بکارگیری روش پویایی های سیستم در شبیه سازی سناریوهای مختلف در جهت بررسی این فرضیه است که توسعه بانکداری دیجیتال برارتقای مدیریت نقدینگی و به تبع آن مدیریت ریسک نقدینگی تاثیرداشته است . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانک ،مدلی با استفاده از متدولوژِی پویایی های سیستم طراحی و ارائه گردید. مراحل طراحی مدل شامل، شناسایی متغیرها، طراحی مدل علی حلقوی، طراحی نمودار جریان، تدوین معادلات داینامو و شبیه سازی مدل طراحی شده، بود و با استفاده از نرم افراز ونسیم  اثرات توسعه بانکداری دیجیتال  بر روی متغیر های شاخص ریسک نقدینگی شبیه سازی شد و در سه سناریوی مختلف شبیه سازی صورت گرفت . نتایج حاصل از اجرای مدل تحت سه سناریو اصلی نشان داد که تغییرات متغیرهای شاخص ریسک نقدینگی تحت تاثیر بانکداری دیجیتال است و  همچنین مشخص گردید که چنانچه بودجه مرتبط با زیرساخت های بانکی در بکارگیری روش های نوین جذب سپرده و تسهیلات از طریق کانال های دیجیتال و همچنین استفاده از هوش مصنوعی (برای به حداقل رساندن مخاطرات آن ها) که همگی از مصادیق بانکداری دیجیتال می باشند, اختصاص یابد ,می تواند با تاثیر گذاری بر درآمد و هزینه ,بر سود آوری بانک و همچنین شاخص های نقدینگی تاثیر گذار باشد.

providing a dynamic model for simulating the effects of digital banking on liquidity risk management (a case study of a specialized bank)

along with the advancement of technology and due to the comprehensive connection of human life with communication technologies and especially the internet, the banking system in all countries has undergone changes and transformations in recent years. all these efforts have been aimed at reducing the cost of capital and the cost of lost opportunities and increasing the efficiency of the investments made. in this regard, liquidity management of received funds is of high importance. this research seeks to use the system dynamics method in simulating different scenarios in order to investigate the hypothesis that the development of digital banking has an effect on the improvement of liquidity management and consequently liquidity risk management. in this regard, after identifying the factors affecting bank liquidity, a model was designed and presented using the methodology of system dynamics. the stages of model design included identifying the variables, designing the circular causal model, designing the flow diagram, compiling the dynamo equations and simulating the designed model, and the effects of digital banking development on the liquidity risk index variables were simulated by using vansim software. simulation was done in three different scenarios. the results of the model execution under three main scenarios showed that the changes in the liquidity risk index variables are influenced by digital banking and it was also found that if the budget related to the banking infrastructure in using new methods of attracting deposits and facilities through digital channels as well as the use of artificial intelligence (to minimize their risks), which are all examples of digital banking, can affect the bank’s profitability and liquidity indicators by affecting income and expenses.