شناسایی و اندازه‌ گیری ریسک سیستمی در بانک ‌های دارای اهمیت سیستمی در ایران

ریسک سیستمی به ‌معنای احتمال سقوط ناگهانی در کل نظام مالی محسوب شده و می‌تواند از طریق تسری به سایر نهادها ، سبب بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. در چهارچوب الزامات کمیتهٔ بال، موسسهٔ سیستمی نهادی است که بروز بحران در آن، تاثیرات مهمی در شرایط کلان اقتصاد داخلی و حتی بین‌المللی خواهد داشت. فعالیت‌های بانکی به‌واسطهٔ درجهٔ اهرمی بالا، نبود تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و امکان تسری مشکلات ، مستلزم پذیرش ریسک است که بسته به ابعاد، پیچیدگی ، و درجهٔ اهمیت سیستمی و در صورت فقدان مدیریت ریسک جامع و نظارت صحیح، نظام مالی و اقتصادی را متاثر می‌کند. لذا هدف این پژوهش در مرحلهٔ نخست تعیین و شناسایی موسسات دارای اهمیت سیستمی در نظام بانکی کشور و سپس اندازه‌گیری ریسک سیستمی در بانک‌های دارای اهمیت سیستمی با استفاده از سنجه‌های ارزش در معرض خطر شرطی و کسری نهایی موردانتظار است.. نتایج حاصل مبین آن است که بین ریسک سیستمی محاسبه‌شده به روش کسری نهایی موردانتظار و ارزش در معرض خطر شرطی با وجود تفاوت عددی، از نظر کیفی شباهت‌های زیادی وجود دارد.