اثر سلامت بانکی در رشد وام‌ دهی (مطالعهٔ موردی: شبکهٔ بانکی ایران)

این پژوهش به‌ دنبال یافتن شواهدی از وجود رابطهٔ علّی بین سلامت بانک‌ها و قدرت وام‌ دهی آن ‌هاست. به این منظور، به کمک پایگاه اطلاعاتی  از داده‌های فصلی دفترکل بانک‌های فعال شبکه بانکی طی سال‌‌های 1392-1386 وجود مسیر وام‌دهی در ایران را به روش تفاضل در تفاضل بررسی کرده است. به‌منظور شناسایی اثر علّی، از اثر تکانه برون‌زای تحریم بانک‌ها در سلامت بانک‌های تحریم‌شده استفاده شده است. فرضیه آن است که اگر سلامت بانکی در قدرت وام‌دهی بانک‌ها بی‌اثر بود، تحریم بانک‌ها نمی‌توانست اثر شاخص‌های سلامت در وام‌دهی را تغییر دهد. در این مطالعه، سلامت بانکی به‌عنوان یک پدیدهٔ چندبعدی و نه یک متغیر واحد، کمّی شده و آن دسته از شاخص‌های سلامت بانکی که رابطهٔ معنادار با قدرت وام‌دهی دارند، شناسایی شده‌اند. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد رشد وام‌ در بانک‌های با نسبت نقدینگی بالاتر و نسبت مطالبات غیرجاری پایین‌تر به‌صورت معناداری بیشتر است؛ به‌گونه‌ای‌که یک واحد درصد افزایش در این نسبت‌ها به‌ترتیب منجر به افزایش 0٫04 و کاهش 0٫05 واحد درصدی رشد وام‌دهی می‌شود. به‌علاوه، تکانهٔ تحریم حساسیت وام‌دهی به شاخص‌های سلامت را کاهش داده است و این پدیده در میان‌مدت می‌تواند منجر به کاهش ثبات مالی شود. نتایج به‌دست‌آمده نسبت به تغییر تعریف متغیرها، استفاده از متغیر‌های ابزاری و روش تخمین پایدار هستند.