بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست-لیونبرگر چندمرزی

هدف از این مطالعه بررسی روند کارایی و بهره‌وری صنعت بانکداری در ایران با تکیه بر تمایز بین بخش دولتی و خصوصی و تحت رویکرد‌های مختلف در انتخاب ستانده‌ها و نهاده‌های صنعت بانکداری (رویکرد تولید، واسطه‌گری، و سود) با استفاده از روش جدید چندمرزی و تکنیک تحلیل پوششی داده‌هاست. ازاین‌رو، از آمار 24 بانک در بازه 1387 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های آماری، نوع رویکرد انتخاب ستانده و نهاده و لحاظ یا عدم لحاظ ریسک به عنوان ستانده نامطلوب در بررسی عملکرد بانک‌ها تاثیر معناداری دارد. لذا بی‌توجهی به ریسک‌ و ستانده‌های نامطلوب به تخمین نادرست بهره‌وری بانک‌ها منجر می‌شود. بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی و اجزای آن، میزان متوسط کارایی بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی در رویکردهای واسطه‌گری و تولید بیشتر است؛ درحالی‌که متوسط کارایی بانک‌های خصوصی در رویکرد سود نسبت به بانک‌های دولتی بالاتر است. میزان کارایی بانک‌های خصوصی و دولتی در هر سه رویکرد، با لحاظ ستاندهٔ نامطلوب، بیشتر از حالتی است که ستاندهٔ نامطلوب لحاظ نمی‌شود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین بهره‌وری و اجزای آن، مقدار متوسط بهره‌وری در بانک‌های خصوصی در رویکردهای واسطه‌گری و تولید بیشتر از بانک‌های دولتی است. مقدار متوسط رشد بهره‌وری بر اساس رویکرد سود در بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‌های خصوصی است.