پیش‌بینی نقدینگی در معرض ریسک بانک خصوصی با استفاده از رویکرد پارامتریک

مدیریت صحیح عرضه و تقاضای نقدینگی بانک‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مالی بازار پول‌‌، به‌واسطهٔ کاهش سپرده‌ها و دیگر بدهی‌ها در کنار رشد پرتفویِ تسهیلات و دارایی‌های دیگر و نیز اقلام خارج از ترازنامه، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در مدیریت ریسک بانکی است. ازاین‌رو، مدیریت نقدینگی با هدف تداوم فعالیت بانکداری و به‌منظور مواجهه نشدن با ریسک‌های ناشی از کمبود نقدینگی، به ارزیابی و کنترل ریسک نقدینگی اقدام می‌کند. بدین منظور در مطالعه حاضر، تلاش شد در راستای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی کارا و اثربخش، مدلی مناسب برای پیش‌بینی ریسک نقدینگی، بر اساس رویکرد پارامتریک، طراحی شود. بر این اساس، نقدینگی در معرض ریسک با استفاده از خانوادهٔ مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون و استفاده از داده‌های روزانهٔ منابع و مصارف بانک خصوصی در بازهٔ زمانی 1 مهرماه 1389 تا 31 شهریورماه 1398، بر اساس مفهوم ارزش در معرض ریسک محاسبه شد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل‌های به‌کار گرفته‌شده ‌با استفاده از آزمون بازخورد، حاکی از تایید رویکرد پارامتریک در پیش‌بینی نقدینگی در معرض ریسک روزانه بانک مورد مطالعه در بازه زمانی مورد اشاره است.