تحلیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها با رویکرد اقتصاد منطقه‌ای؛ روش داده‌های پانل نامتوازن

در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده مطالبات غیرجاری و عوامل اقتصاد منطقه‌ای تأثیرگذار بر آن در 31 استان ایران برای سال‌های 1385-1398 مورد بررسی قرار گرفته است. بعد منطقه‌ای در تحلیل پدیدهٔ مطالبات غیرجاری وجه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه است. در یک منطقهٔ جغرافیایی از لحاظ اقتصادی، مهم‌ترین وجه ظاهری تراکم جمعیت و تجمع فعالیت‌های صنعتی است که به‌دلیل وجود صرفه‌های اقتصادی ناشی از تجمع پدید آمده است و با گسترش آن هزینه‌های تولید بنگاه کاهش می‌یابد. بنابراین، انتظار می‌رود بنگاه‌هایی که بتوانند بهرهٔ بیشتری از این صرفه‌ها ببرند، در بازپرداخت دیون بانکی موفق‌تر عمل کنند. به‌منظور سنجش این اثر، داده‌ها به‌صورت استانی جمع‌آوری شد و شاخص تجمع صنعتی نیز با استفاده از رابطهٔ گورترکوک محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی، تأثیرات ثابت داده‌های پانل نامتوازن مشخص شد. تسهیلات پرداختی بیشتر، سپرده‌های بانکی، و نرخ بیکاری بالاتر باعث افزایش قابل‌توجه مطالبات غیرجاری می‌شود، درحالی‌که تورم بیشتر و تجمع صنعتی بالاتر مطالبات غیرجاری را کاهش می‌دهد. همچنین، اندازهٔ تجمع صنعتی بر اندازهٔ مطالبات غیرجاری اثر منفی دارد.

Analysis of non-performing loans of banks with the regional economic approach: unbalanced panel data method

The high volume of nonperforming loans and its trend over time is one of the main problems of banks and central banking in Iran. This high volume of noncurrent receivables and the destructive effects that this phenomenon has, has made it very important to identify and examine the role of the factors affecting it. In the present study, determinant factors from the Borrower, lender and regional economic factors affecting the nonperforming loans of the country #39;s banking network for four banking groups: commercial government, specialized government, privatized and private in 31 provinces of Iran for the years 13851398 has been studied. The regional dimension in the analysis of nonperforming loans is the distinguishing feature of this study from similar studies that have been questioned by the authors of the article. In a geographical area, economically, the most important aspect of appearance is the density of population and the agglomeration of industrial activities, which has arisen due to the agglomeration economies, and with its expansion, the production costs of the enterprise are reduced. Therefore, the enterprises that can benefit the most from these agglomeration economies are expected to be more successful in repaying bank loans. For this purpose, data on nonperforming loans, payment facilities and bank deposits for all provinces of Iran were mentioned separately for the four banking groups and data on other related variables were collected provincially. The industrial agglomeration index was also calculated using the Gorterkok equation for the provinces of Iran. Then, using the econometric technique, the fixed effects of unbalanced panel data were determined more payment facilities, more bank deposits and higher unemployment rate cause a significant increase in nonperforming loans, while higher inflation and higher industrial agglomeration reduce nonperforming loans. The clearer conclusion is that the size of industrial agglomeration has a negative effect on the size of nonperforming loans. These findings suggest that stress tests designed to measure the quality of banks #39; payment facilities and probability of default of borrowers, in addition to the capital adequacy and credit quality of banks, should also consider the impact of regional economic conditions on nonperforming loans.