ارزیابی مدل های پانل پروبیت ساده و پویا در پیش بینی بحران های بانکی

شواهد تجربی نشان میدهد بحران بانکی یکی از دلایل عمدهٔ بروز بحرانهای اقتصادی به شمار میرود. بروز مشکل یا بحران بانکی به دلیل به هم پیوستگی شبکهٔ بانکی با اقتصاد کشورها بررسی و پیشبینی آنها را بسیار دشوار میسازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعهٔ آماری پژوهش شامل بانکهای صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سرمایه، کارآفرین، آینده، حکمت ایرانیان، انصار، شهر، گردشگری، توسعهٔ اعتباری، سامان، دی، خاورمیانه، و پستبانک است و دورهٔ زمانی پژوهش از 1386-1396 است. در این تحقیق سعی شده است، پیشبینی بحرانهای بانکی با روش پانل پروبیت ساده و پویا در دو دورهٔ زمانی که دورهٔ اول شامل وقفهٔ اول و دوم و دورهٔ زمانی دوم شامل وقفهٔ سوم و چهارم است، موردارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، از متغیرهای شاخص کل بورس، شاخص قیمت زمین، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، نسبت اهرم، سود و سرمایه هر بانک که نشاندهندهٔ وضعیت اقتصاد کشور و بانکهاست، استفاده میشود. طبق نتایج حاصلشده نرخ پیشبینی درست در پروبیت پویا بیشتر از نرخ پیشبینی پروبیت ساده است و پروبیت پویا توانایی بیشتری در پیشبینی بحرانهای بانکی دارد. از طرفی متغیر نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت به gdp و نسبت اهرم با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطهای معنادار و موثر دارد.

Evaluate Simple and Dynamic Probit Panel Models in Forecasting Banking Crises

Empirical evidence shows that the banking crisis is one of the leading causes of economic crises. The occurrence of a banking crisis due to the interconnectedness of the banking network with countries #39; economies makes it very difficult to study and predict them. The research method in this research is applied. The statistical population of the research includes Saderat, Mellat, Te jarat, Eghtesad Novin, Parsian, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Karafarin, Hekmat Iranian, Ansar, Shahr, Gardeshgari, Tose Etebari, Saman, Dey is the Khavaremianeh, and Postbank and the research period is from 2007 to 2017.This research has evaluated the banking crisis prediction by simple and dynamic probit panel method in two periods when the first period includes the first and second lags and the second period includes the third and fourth lags. For this purpose, the variables of total stock index, land price index, credit to GDP ratio, leverage, profit, and the capital ratio of each bank, which indicates the state of the country #39;s economy and banks, are used. According to the results, the correct prediction rate in dynamic probit is higher than the simple probit prediction rate, and dynamic probit is more capable of predicting banking crises. On the other hand, the ratio of loans granted by banks to the private sector to GDP and the ratio of leverage have a significant and effective relationship with the probability of a banking crisis in Iran.