سنجش اثر رقابت بر سودآوری بانک‌ها در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های متعدد بازار مانند مقررات‌زدایی، آزادسازی، جهانی‌شدن، و نوآوری‌های مختلف، شرایط رقابتی بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. همان‌طور که قدرت بازاری بانک‌ها در سودآوری آن‌ها نقش دارد، رفتار رقابتی نیز در صحت و ثبات مالی تأثیر دارد. در این مطالعه، تأثیر رقابت در نظام بانکی 52 کشور از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دورهٔ زمانی 2004 تا 2019 به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد شده است؛ بدین‌منظور از شاخص بون استفاده شده است. نتایج حاصل از به‌کارگیری شاخص بون نشان می‌دهد ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮرها درﺣﺎل اﻓﺰایﺶ است. همچنین، شواهد گویای آن است که از میان متغیرهای تحت بررسی، نسبت مطالبات غیرجاری، بازدهی سپرده به تولید ناخالص داخلی، و کفایت سرمایه دارای بیشترین اثر در سودآوری بانک‌ها هستند. علاوه ‌برآن، نتایج بیانگر آن است که شاخص بون و شاخص ثبات بانکی در سودآوری بانک‌ها اثرگذارند. در ضمن، رابطهٔ تمام متغیرها به جز نسبت مطالبات غیرجاری با سودآوری مثبت و معنادار است، به‌طوری‌که رشد آن‌ها باعث افزایش سودآوری بانک‌ها می‌شود. ازاین‌رو، توجه بیش‌ازپیش به سودآوری بانک و ثبات بانکی می‌تواند راهکارهای مؤثری در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند.

Measuring the Effect of Competition on the Profitability of Banks in Iran and Member Countries of the Organization of Islamic Cooperation

In recent years, banks have been affected by a number of market developments: deregulation, liberalization, globalization, and various innovations, each of which affects the competitive conditions of banks. Just as banks #39; market power affects their profitability, competitive behavior affects financial soundness and stability. Therefore, the impact of competition on the banking system of 52 OIC member countries from 2004 to 2019 has been estimated by the Generalized Method of Moment. The Boone index has been used for this purpose. The Boone index results show that the competition capability in countries #39; banking systems is improving. Evidence also shows that among the variables under consideration, the nonperforming loan ratio, return on deposits to GDP, and capital adequacy have the greatest impact on banks #39; profitability. In addition, the results indicate that the Boone index and the banking stability index affect banks #39; profitability. In addition, the relationship between all variables except the ratio of noncurrent receivables to profitability is positive and significant, so their growth increases the bank #39;s profitability. Therefore, paying more attention to bank profitability and banking stability can create effective monetary and financial markets solutions.