|
|
|
|
بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پورمند بخشایش طیبه ,پورمندبخشایش ظریفه
|
|
منبع
|
پژوهش هاي پولي - بانكي - 1396 - دوره : 10 - شماره : 34 - صفحه:708 -681
|
|
چکیده
|
هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار است. دوره ی زمانی مورد مطالعه 1378-1394 است. در این پژوهش از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی(ardl) است. در این مطالعه ریسک اعتباری و ریسک بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده های بانکی در نظر گرفته شده اند. ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات معوق شده به کل تسهیلات بانک است. ریسک بازار شامل چهار متغیر نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی، قیمت سهام و نرخ سود سپرده های بانکی است. تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است. براساس نتایج مطالعه ریسک اعتباری در هر چهار مدل تاثیر منفی بر حجم سپرده های بانکی دارد. تولید ناخالص داخلی در هر چهار مدل تاثیر مثبت بر حجم سپرده ها دارد. متغیرهای ریسک بازار اثر معنادار بر حجم سپرده های بانکی دارد به طوری که نرخ ارز غیررسمی، نرخ سود سپرده ها و قیمت سهام به عنوان متغیر ریسک بازار در مدل های جداگانه تاثیر مثبت بر حجم سپرده های بانکی داشته و نرخ تورم تاثیر منفی حجم سپرده های بانکی دارد.
|
|
کلیدواژه
|
بانکداری، سپرده‌های بانکی، ریسک مالی، تسهیلات بانکی
|
|
آدرس
|
دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه آزاد واحد تبریز, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
taymazpourmand@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Survey of Factors Affecting Bank Deposits with Emphasis on Credit Risk and Market Risk
|
|
|
|
|
Authors
|
Pourmand Bakhshayesh Tayyebeh ,Pourmand Bakhshayesh Zarifeh
|
|
Abstract
|
This study is aimed to investigate effective factors on the absorption of banking deposits with emphasis on credit risk and market risk. In this paper, we use using the AutoRegressive Distributed Lag (ARDL) model to examine our hypothesis. In Addition, data are collected from the Iranian economy for the period of 19992015. The credit risk is measured by Nonperforming Loan ratio. Also, the market risk indicators include four variables: inflation rate, market exchange rate, stock prices, and bank deposit rate. Moreover, GDP is used in the model as an explanatory variable. According to the results, the credit risk index has a negative effect on the bank deposit in all four models. Furthermore, GDP has a positive impact on the bank deposits. The market risk indicators have significant effects on the bank deposits but with different signs. The exchange rate, deposits rate, and stock price have positive effects and the inflation rate has a negative effect.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|