طراحی مدل تلفیقی سودریسک جهت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی

ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می‌شود اما هم‌زمان باید به توان پاسخ‌گویی بانک به سپرده‌گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می‌توانند به ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک ها باید به بهینه سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه‌ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع مصارف بانک همراه با توجه هم‌زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک‌ها، ارائه‌شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه‌شده‌اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می‌شوند و روش تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی و برنامه ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه‌ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض‌الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به‌کارگیری این مدل می‌تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان‌دهی است این مدل می‌تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.

Designing an Integrated ProfitRisk Model to Optimize the Combination of Bank Resources and Consumptions in Banking Contracts

Providing facilities in the form of bank contracts increases the bank’s income and survival, but this should not reduce the bank’s ability to respond to depositors, nor should it increase the risk of overdue receivables, as these are factors that can lead to the bankruptcy of the bank or credit institution. Banks are more successful in this space, having a better strategy for combining their resources and consumption. In this research, a linear programming model is presented to identify the optimal combination of resources and expenditures of the bank with simultaneous attention to increasing revenues and reducing risks. Therefore, this research is quantitative and applied. The necessary data have been gained from the information sources of a sample bank in 2018. Model variables are facility values that are paid in the form of various contracts and the method of data analysis, modeling and programming is linear. The results of the research determined the optimal values of each facility and these results were compared with real figures. Also, the level of risk for each loan was determined and finally the parameters of the model were analyzed sensitively. The results of solving the linear programming model showed that the optimal values ​​are significantly different from the real values in qarz alhasan, mudaraba and ju’alah. Also, the interest rates of conditional lease facilities, predecessor facilities and debt purchase facilities have the largest role in the bank’s income. Applying this model can reduce unemployment resources, increase income and reduce the risk of overdue receivables in the bank. Even in cases where the bank is making a loss, this model can minimize the loss and at the same time reduce the likelihood of the bank going bankrupt.