نقدی بر استفاده از خسارت‌های دارای توزیع پارتو در مدل‌های مخاطره شرکت بیمه

در این مقاله، نشان داده می شود که استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو برای محاسبه احتمالات ورشکستگی می تواند به ضرر مدیران شرکت بیمه باشد. با محاسبه خطای نسبی این خسارت ها، نشان داده می شود که برآورد میانگین خسارت ها برآوردی مناسب در مدل های مخاطره بیمه نخواهد بود. خواهیم دید که وجود خسارت های دارای توزیع پارتو در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، ممکن است به ضرر بیمه گذاران شرکت باشد. همچنین در این سبد بیمه، با محاسبه امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت، نشان داده می شود که استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو، مناسب در برآورد خسارت ها نیست. با روش شبیه سازی، برآورد امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت برای برخی از توزیع های آماری محاسبه می شود. نتایج با مثال های واقعی بررسی می شوند.

A Realization of Using the Claims with Pareto Distribution in Risk Models of Insurance Company

In this paper, it is shown that using the cliams with Pareto distribution for computing the ruin probabilities could has detriment for the heads of insurance company. With computing the relative error of these cliams it is shown that the estimation of claims mean is not suitable in insurance models. We will show that existance of claims with Pareto distribution in the excess of loss reinsurance model may be detriment for the policyholders of company. Also in this portfolio, with computing the conditional expectation of claims measure show that using the claims with Pareto distribution is not suitable in the estimation of claims. The estimation of conditional expectation of random variable of claims is computed by simulation method for some of the statistical distributions. The results are investigated with real examples.